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南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金(原南方丰合保本混合型证券投

来源:互联网 作者:鑫鑫财经 人气: 发布时间:2019-04-11
摘要:南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金(原南方丰合保本混合型证券投资基金)2018年年度报告

南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金(原南方丰合保本混合型证券投资基金)2018年年度报告查看PDF原文

南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金(原南方丰合保本混合型证券投资基金)

2018年年度报告

2018年12月31日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2019年03月27日

重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金是根据原南方丰合保本混合型证券投资基金《南方丰合保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,由南方丰合保本混合型证券投资基金转型而来。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

原南方丰合保本混合型证券投资基金本报告期自2018年1月1日起至6月4日止,南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金本报告期自2018年6月5起至12月31日止。

目录

§1重要提示及目录.....................................................................2

1.1重要提示.........................................................................2

1.2目录.............................................................................3

§2基金简介...........................................................................6

2.1基金基本情况(转型后)...........................................................6

2.1基金基本情况(转型前)...........................................................6

2.2基金产品说明(转型后)...........................................................6

2.2基金产品说明(转型前)...........................................................7

2.3基金管理人和基金托管人...........................................................7

2.4信息披露方式.....................................................................7

2.5其他相关资料.....................................................................8

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...........................................8

3.1主要会计数据和财务指标(转型后)...................................................8

3.1主要会计数据和财务指标(转型前)...................................................8

3.2基金净值表现(转型后)...........................................................9

3.2基金净值表现(转型前)..........................................................10

3.3过去三年基金的利润分配情况(转型后)............................................12

3.4过去三年基金的利润分配情况(转型前)............................................12

§4管理人报告........................................................................12

4.1基金管理人及基金经理情况........................................................12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明....................................14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..........................................14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..................................15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..................................15

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况..........................................16

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................16

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..........................................17

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......................17

§5托管人报告........................................................................18

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................18

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..........18

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................18

§6审计报告(转型后)................................................................18

6.1审计报告基本信息................................................................18

6.2审计报告的基本内容..............................................................18

§7审计报告(转型前)................................................................20

7.1审计报告基本信息................................................................20

7.2审计报告的基本内容..............................................................21

§8年度财务报表(转型后)............................................................23

8.1资产负债表......................................................................23

8.2利润表..........................................................................24

8.3所有者权益(基金净值)变动表....................................................25

8.4报表附注........................................................................26

§9年度财务报表(转型前)............................................................48

9.1资产负债表......................................................................48

9.2利润表..........................................................................49

9.3所有者权益(基金净值)变动表....................................................50

9.4报表附注........................................................................51

§10投资组合报告(转型后)...........................................................75

10.1期末基金资产组合情况...........................................................75

10.2报告期末按行业分类的股票投资组合...............................................76

10.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................76

10.4报告期内股票投资组合的重大变动.................................................79

10.5期末按债券品种分类的债券投资组合...............................................80

10.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................81

10.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.............81

10.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.............81

10.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................81

10.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................81

10.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......................................81

10.12投资组合报告附注..............................................................82

§11投资组合报告(转型前)...........................................................83

11.1期末基金资产组合情况...........................................................83

11.2报告期末按行业分类的股票投资组合...............................................83

11.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................84

11.4报告期内股票投资组合的重大变动.................................................84

11.5期末按债券品种分类的债券投资组合...............................................86

11.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................86

11.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.............86

11.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.............86

11.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................86

11.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................86

11.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......................................86

11.12投资组合报告附注..............................................................86

§12基金份额持有人信息(转型后).....................................................87

12.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.............................................87

12.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.......................................88

12.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................88

§13基金份额持有人信息(转型前).....................................................88

13.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.............................................88

13.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.......................................88

13.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................88

§14开放式基金份额变动(转型后).....................................................88

§15开放式基金份额变动(转型前).....................................................89

§16重大事件揭示.....................................................................89

16.1基金份额持有人大会决议.........................................................89

16.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.........................89

16.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................89

16.4基金投资策略的改变.............................................................89

16.5为基金进行审计的会计师事务所情况...............................................89

16.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...............................89

16.7基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后).....................................90

16.8基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前).....................................91

16.9其他重大事件(转型后).........................................................93

16.10其他重大事件(转型前)........................................................94

§17影响投资者决策的其他重要信息(转型后)...........................................94

17.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.........................94

17.2影响投资者决策的其他重要信息...................................................95

§18影响投资者决策的其他重要信息(转型前)...........................................95

18.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.........................95

18.2影响投资者决策的其他重要信息...................................................95

§19备查文件目录.....................................................................95

19.1备查文件目录...................................................................95

19.2存放地点.......................................................................95

19.3查阅方式.......................................................................95

基金简介

2.1基金基本情况(转型后)

基金名称 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金

基金简称 南方新蓝筹混合

基金主代码 000327

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年6月5日

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 196,721,391.52份

基金合同存续期 不定期

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方新蓝筹混合”。

2.1基金基本情况(转型前)

基金名称 南方丰合保本混合型证券投资基金

基金简称 南方丰合保本混合

基金主代码 000327

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年5月29日

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 442,054,462.66份

基金合同存续期 不定期

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方丰合”。

2.2基金产品说明(转型后)

投资目标 本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,

采用定量和定性的投资方法,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金所指的潜力新蓝筹股票是指中小市值上市公司中业绩优良、

发展稳定、红利优厚、品牌价值逐渐显现的上市公司股票。本基金

管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系

统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收

益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产

之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期地进行调整,

以达到规避风险及提高收益的目的。

业绩比较基准 80%×中证700指数收益率+20%×上证国债指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,一般而言,其预期收益和风险高于

货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金。本基金主要投资

于中小市值股票,在混合型基金中属于风险水平相对较高的投资产

品。

2.2基金产品说明(转型前)

投资目标 本基金在保障保本周期到期时本金安全的前提下,有效控制风险,

追求基金资产的稳定增值。

投资策略 本基金采用恒定比例投资组合保险策略(Constant-

ProportionPortfolioInsurance,CPPI)来实现保本和增值的目

标。恒定比例投资组合保险策略不仅能从投资组合资产配置的层面

上使基金保本期到期日基金净值低于本金的概率最小化,而且还能

在一定程度上使保本基金受益于股票市场在中长期内整体性上涨的

特点。

业绩比较基准 三年期定期存款税后收益率+0.5%。

风险收益特征 本基金为保本基金,属于证券投资基金中的低风险品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 常克川 田青

信息披露 联系电话

负责人 0755-82763888 010-67595096

电子邮箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-889-8899 010-67595096

传真 0755-82763889 010-66275853

注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路 北京市西城区金融大街25号

5999号基金大厦32-42楼

办公地址 深圳市福田区莲花街道益田路 北京市西城区闹市口大街一号

5999号基金大厦32-42楼 院一号楼

邮政编码 518048 100033

法定代表人 张海波 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

(特殊普通合伙)

注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大

厦32-42楼

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标(转型后)

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 2018年06月05日(基金合同生效日)-2018年12月31日

本期已实现收益 1,368,499.08

本期利润 -10,934,822.85

加权平均基金份额本期利润 -0.0486

本期加权平均净值利润率 -4.42%

本期基金份额净值增长率 -4.72%

3.1.2期末数据和指标 2018年末

期末可供分配利润 11,698,184.51

期末可供分配基金份额利润 0.0595

期末基金资产净值 208,419,576.03

期末基金份额净值 1.0595

3.1.3累计期末指标 2018年末

基金份额累计净值增长率 -4.72%

3.1主要会计数据和财务指标(转型前)

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 2018年01月01日- 2017年 2016年

2018年06月04日

本期已实现收益 26,148,156.38 97,733,554.12 89,931,751.74

本期利润 19,185,271.68 107,213,413.27 74,103,436.34

加权平均基金份额本期利润 0.0119 0.0556 0.0303

本期加权平均净值利润率 1.07% 5.18% 2.94%

本期基金份额净值增长率 1.09% 5.26% 3.06%

3.1.2期末数据和指标 2018年6月4日 2017年末 2016年末

期末可供分配利润 49,152,450.51 160,596,418.17 99,337,950.95

期末可供分配基金份额利润 0.1112 0.0949 0.0448

期末基金资产净值 491,392,754.73 1,862,114,902.11 2,316,028,554.61

期末基金份额净值 1.1120 1.1000 1.0450

3.1.3累计期末指标 2018年6月4日 2017年末 2016年末

基金份额累计净值增长率 11.20% 10.00% 4.50%

3.2基金净值表现(转型后)

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -3.87% 0.71% -9.88% 1.45% 6.01% -0.74%

过去六个月 -4.40% 0.52% -15.63% 1.27% 11.23% -0.75%

自基金合同

-4.72% 0.49% -20.97% 1.28% 16.25% -0.79%

生效起至今

注:本基金于2018年6月5日转型,自基金合同生效起至今期间为2018年6月5日至2018年6月30日。

3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1.本基金转型日期为2018年6月5,截止报告期末,本基金转型后基金合同生效未满一年。2.本基金建仓期为自转型后基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.2基金净值表现(转型前)

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 增长率① 长率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

② ④

过去三个月 0.36% 0.11% 0.53% 0.01% -0.17% 0.10%

过去六个月 1.09% 0.16% 1.27% 0.01% -0.18% 0.15%

过去一年 3.25% 0.13% 2.82% 0.01% 0.43% 0.12%

过去三年 11.76% 0.13% 9.61% 0.01% 2.15% 0.12%

自基金合同

生效起至今 11.20% 0.13% 10.00% 0.01% 1.20% 0.12%

责任编辑:鑫鑫财经
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