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华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年第3

来源:互联网 作者:鑫鑫财经 人气: 发布时间:2018-12-01
摘要:基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:2018年10月26日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2018年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金于2018年7月2日根据收费方式分不同,新增C类份额,C类相关指标从2018年7月2日开始计算。 基金产品概况 基金简称 华泰柏瑞沪深300ETF联接  交易代码 460300  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2012年5月29日  报告期末基金份额总额 445,136,236.48份  投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。  投资策略 本基金为沪深300ETF的联接基金。沪深300ETF是主要采用完全复制法实现对沪深300指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于沪深300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金。  业绩比较基准 沪深300指数 × 95% +银行活期存款税后收益率 × 5%  风险收益特征 本基金为沪深300ETF的联接基金,采用主要投资于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与沪深300指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。  基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司  基金托管人 中国工商银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞300ETF联接A 华泰柏瑞300ETF联接C  下属分级基金的交易代码 460300 006131  报告期末下属分级基金的份额总额 411,206,473.83份 33,929,762.65份     目标基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞沪深300ETF  基金主代码 510300   基金运作方式 交易型开放式   基金合同生效日 2012年5月4日   基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所  上市日期 2012年5月28日   基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司   基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司     目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。  投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。  业绩比较基准 沪深300指数  风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金,股票最低仓位为95%,并采用完全复制的被动式投资策略:一方面,相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高,属于股票型基金中高风险、高收益的产品;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。    主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2018年7月1日 - 2018年9月30日 )   华泰柏瑞300ETF联接A 华泰柏瑞300ETF联接C  1.本期已实现收益 -1,216,200.45 -126,683.14  2.本期利润 2,731,887.14 -40,840.22  3.加权平均基金份额本期利润 0.0086 -0.0019  4.期末基金资产净值 580,620,072.54 47,957,291.51  5.期末基金份额净值 1.4120 1.4134  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞300ETF联接A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -0.62% 1.28% -1.92% 1.29% 1.30% -0.01%  华泰柏瑞300ETF联接C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -0.72% 1.28% -1.92% 1.29% 1.20% -0.01%  注:A级份额业绩计算期间为2018年7月1日至2018年9月30日。C级份额业绩计算期间为2018年7月2日至2018年9月30日。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 - 注:1、A级图示日期为2012年5月29日至2018年9月30日。C级图示日期为2018年7月2日至2018年9月30日。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期,截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分(二)投资范围中规定的比例,即投资于沪深300ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介  姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    柳军 指数投资部总监、本基金的基金经理 2012年5月29日 - 17年 17年证券(基金)从业经历,复旦大学财务管理硕士,2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作,2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月起加入本公司,历任基金事务部总监、基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起任指数投资部副总监。2011年1月起担任上证中小盘ETF及华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证 500 ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。2018年3月起任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。    管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。      本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,本基金合计发生1次,因被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。   报告期内基金投资策略和运作分析 三季度受中美贸易战影响,市场整体仍表现不佳,人气低迷,上证指数出现多日成交额在1000亿以下。期间以沪深300为代表的大盘蓝筹表现相对抗跌,三季度仅下跌2.05%;而以中证500、中证1000和创业板指为代表的中小盘股票仍处于估值寻底的过程中,分别下跌了7.99%、11.08%和12.16%。特别值得一提的是,以上证红利指数为代表的高分红股票三季度表现靓眼,期间录得2.04%的正收益。从投资风格来看,市场整体偏向价值股,沪深300价值指数和中证500价值指数较各自基准超额收益显著。行业方面,银行和非银金融表现突出,而前期表现较好的医药生物和家用电器则出现了较为明显的回调。 我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪业绩基准、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的累计跟踪偏离为1.235%,日均绝对跟踪偏离度为0.027%,期间日跟踪误差为0.037%,较好地实现了本基金的投资目标。 本报告期内,基金投资股指期货是由于本基金发生大额申购,以股指期货替代因申购资金摊薄持股比例而采取的应对策略。同时由于当期股指期货贴水明显,基金管理人选择在股指期货贴水收窄时进行平仓处理。 对于四季度,尽管当前市场情绪比较脆弱,易因各种消息面出现扰动,但我们认为无需对未来过于悲观,A股市场已展现出良好的风险收益比。目前A股市场整体不仅估值处于历史低位而且业绩依然向好,二季度全部A股归属于母公司利润同比增速为15.08%,剔除金融的业绩增速更是高达23.73%。近期A股“入摩”权重加大以及“入富”,有望为市场带来不少的外资增量资金入场,大盘蓝筹股有望继续受到市场青睐。宏观方面,面对外部贸易不确定性的增加,政府部门积极作为,相继出台了一系列促进国内消费稳定宏观经济预期的政策,这些措施有望在未来逐渐收到成效。当前市场对各种利空因素已经过度反应,人弃我取,投资者可在市场底部区域逐渐加大权益类资产配置,弱市中具有低估值、高分红以及良好业绩的大盘蓝筹股仍将是投资首选。 本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与业绩基准基本一致的投资回报。  报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞300ETF联接A基金份额净值为1.4120元,本报告期基金份额净值增长率为-0.62%;截至本报告期末华泰柏瑞300ETF联接C基金份额净值为1.4134元,本报告期基金份额净值增长率为-0.72%;同期业绩比较基准收益率为-1.92%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况  序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 523,631.00 0.08   其中:股票  523,631.00 0.08  2 基金投资 592,718,136.92 94.26  3 固定收益投资  - -   其中:债券   - -         资产支持证券   - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产  - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -  7 银行存款和结算备付金合计  34,133,592.38 5.43  8 其他资产   1,522,566.30 0.23  9 合计     628,897,926.60    100.00    报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合   代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 13,835.00 0.00  C 制造业 375,205.00 0.06  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 6,150.00 0.00  G 交通运输、仓储和邮政业 23,320.00 0.00  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,040.00 0.00  J 金融业 46,621.00 0.01  K 房地产业 53,460.00 0.01  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 523,631.00 0.08  报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期内未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 000651 格力电器 1,600 64,320.00 0.01  2 000333 美的集团 1,500 60,450.00 0.01  3 000002 万  科A 2,200 53,460.00 0.01  4 603833 欧派家居 500 47,375.00 0.01  5 000858 五 粮 液 600 40,770.00 0.01  6 603160 汇顶科技 500 40,050.00 0.01  7 601169 北京银行 4,500 27,495.00 0.00  8 603650 彤程新材 1,000 27,170.00 0.00  9 000725 京东方A 7,700 24,255.00 0.00  10 603260 合盛硅业 300 16,575.00 0.00  报告期末按债券品种分类的债券投资组合   注:本基金本报告期末未持有债券。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)  1 华泰柏瑞沪深300ETF 指数型 交易型开放式 华泰柏瑞基金管理有限公司 592,718,136.92 94.30    报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细   注:本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注   报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 82,155.17  2 应收证券清算款 53,250.80  3 应收股利 -  4 应收利息 6,895.83  5 应收申购款 1,380,264.50  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 1,522,566.30     报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。  报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 000333 美的集团 60,450.00 0.01 资产重组  开放式基金份额变动 单位:份 项目 华泰柏瑞300ETF联接A 华泰柏瑞300ETF联接C  报告期期初基金份额总额 283,302,239.33 -  报告期期间基金总申购份额 131,381,404.23 34,068,974.56  减:报告期期间基金总赎回份额 3,477,169.73 139,211.91  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - -  报告期期末基金份额总额 411,206,473.83 33,929,762.65  注:A级份额变动计算期间为2018年7月1日至2018年9月30日。C级份额变动计算期间为2018年7月2日至2018年9月30日。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:无。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细  注:无。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况   序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间  期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比  机构 1 20180701-20180930 122,695,179.89 6,142,217.40 0.00 128,837,397.29 28.94%   2 20180701-20180801 61,187,602.84 3,063,099.62 0.00 64,250,702.46 14.43%   3 20180701-20180731 60,299,083.45 0.00 0.00 60,299,083.45 13.55%  个人 - - - - - - -           产品特有风险  本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回,可能导致巨额赎回,从而引发流动性风险,可能对基金产生如下影响:(1)延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时,投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。(2)基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现,这将对基金资产净值产生不利影响,同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题,这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。(3)基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小,基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形,从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。(4)基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向,审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响,同时将完善流动性风险管控机制,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。    影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》  3、本基金的《招募说明书》  4、本基金的《托管协议》  5、基金管理人业务资格批件、营业执照  6、本基金的公告 存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638 公司网址: 华泰柏瑞基金管理有限公司 2018年10月26日

责任编辑:鑫鑫财经
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