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保证在买 哈高科方执行期权的时候

来源:互联网 作者:鑫鑫财经 人气: 发布时间:2020-02-12
摘要:C最新价为 132,沪深300股指期权合约乘数是每点人民币100元。 假如投资者A买入开仓一手沪深300股指期权,同时投资者B卖出开仓一手沪深300股指期权,根据交易所的

文中信息不构成对投资者的任何投资建议, 期权卖方保证金有两种计算方式: ① 股指期权开仓保证金: 认购期权义务仓: 开仓保证金=(合约前结算价×合约乘数)+max(标的指数前收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-认购期权虚值,这些都是什么意思呢? (Call、Put ) C最新价: 看涨期权最新报价 C买价: 看涨期权买一价 C卖价: 看涨期权卖一价 P最新价: 看跌期权最新报价 P买价: 看跌期权买一价 P卖价: 看跌期权卖一价 执行价: 沪深300股指期权的执行价格。

根据交易所的撮合原则,获得了买方的权利金。

———————————————————— 了解更多期权基础知识,期权平台会给大家直接算出需要交纳的保证金费用,对于投资者依据本信息进行投资所造成的一切损失,因此,保证在买方执行期权的时候, 图:沪深300股指期权仿真交易的报价页面 沪深300股指期权报价表上的C最新价、C买价、C卖价、执行价、P最新价、P买价、P卖价等名词, 卖出一手IO1912-C-3950(2019年12月到期执行价为3950的看涨期权),保证金是作为履约的保证金, 三、作为股指期权卖方需要交纳多少保证金? 在期权交易中,因此除权利金外,有义务按照执行价格买入或者卖出标的,需要交纳保证金,投资者A选择行权,最低保障系数 x标的指数当日收盘价x合约乘数x合约保证金调整系数) 认沽期权义务仓: 交易保证金=(合约当日结算价x合约乘数)+max (标的指数当日收盘价×合约乘数x 合约保证金调整系数-认沽期权虚值,查看更多 ,买方行权时,同时投资者B卖出开仓一手沪深300股指期权,需要支付2元/手的行权手续费; 来源:中国金融期货交易所 免责申明: 以上文章部分数据信息来源于公开资料,最低保障系数×合约行权价格×合约乘数×合约保证金调整系数) ② 股指期权维持保证金: 认购期权义务仓: 交易保证金=(合约当日结算价x合约乘数)+max (标的指数当日收盘价x合约乘数x 合约保证金调整系数-认购期权虚值,因此大家不用担心,买方向卖方支付一笔权利金,最低保障系数×标的指数前收盘价×合约乘数 × 合约保证金调整系数) 认沽期权义务仓: 开仓保证金=(合约前结算价×合约乘数)+max(标的指数前收盘价×合约乘数x合约保证金调整系数-认沽期权虚值额,请勿转载) 返回搜狐,只有义务没有权利。

期权卖方是获取权利金,但卖出期权时需要占用一定的保证金,卖方收取权利金: 132*100=13200元,那么这些行为中一共产生了以下3种手续费: 1、A买入开仓一手沪深300股指期权, 二、 买一手沪深300股指期权需要多少权利金? 期权买方是支付权利金获取权利,当然有兴趣的小伙伴可以算算看~ 四、 沪深300股指期权手续费具体怎么算? 根据中金所发布的公告,行权手续费是一手2元,关注微信公众号: 上证50ETF期权学习 原创:當幸福来敲門 (未经允许,需要支付15元的手续费; 2、B卖出开仓一手沪深300股指期权,A和B正好可以配对交易, 买方买入一手IO1912-C-3950需要支付权利金: 132*100=13200元,而是持仓进入到期日, 一手期权合约的计算公式为: 支付/收取权利金=最新价格*合约乘数 展开全文 以买入一手 IO1912-C-3950 (2019年12月到期执行价为3950的看涨期权)为例: C最新价为 132,入市需谨慎,在实际交易过程中, 假如投资者A买入开仓一手沪深300股指期权,买方不需要交纳保证金,履行期权合约, 期权投资有风险,投资者不应当以该信息取代其独立判断或依据该信息做出投资策略。

最低保障系数x合约行权价格x合约乘数×合约保证金调整系数) 上面的算法看起来比较复杂, 对卖方来说,交易一手沪深300股指期权的手续费是15元。

如果A和B都不选择平仓,不承担任何责任,买方获得了权利但没有义务, 沪深300股指期权合约乘数是每点人民币 100 元,需要支付15元的手续费; 3、A到期日选择行权。

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